CryptoPainter
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Un vecchio amico mi chiama "pittore", analisi tecnica/dati e trading quantitativo, fornendo varie angolazioni complesse per vedere il mercato e usando il tempo per fare leva finanziaria. Il vero account è un account agente, un sistema strategico autoevolutivo è in fase di test, per favore non copiare!
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Sotto una strategia di trading standardizzata, la differenza tra andare long e short è in realtà minima. Prendendo BTC come esempio, se il limite massimo di perdita per singola operazione è dell'1%, allora tutte le strategie di trading basate su questo presupposto dovrebbero avere un rapporto rischio/ritorno completamente equilibrato tra long e short.
In un caso estremo, senza considerare lo stop loss, se si mantiene una posizione short su BTC a lungo termine, l'aspettativa di profitto diminuirà progressivamente nel tempo, fino a raggiungere -1...
In questa situazione, andare short è destinato a fallire...
Quindi non è che non si possa andare short, ma è meglio considerare lo short come una misura temporanea di copertura in un contesto di lungo termine long.
皓樂芒
Perché fare short è più difficile che fare long per avere successo.
Dal punto di vista della probabilità matematica,
supponiamo che il prezzo segua un moto browniano geometrico nel tempo t:
dS = μSdt + σSdz.
Il rendimento atteso del long: E[ln(S_T/S_0)] = (μ - ½σ²)T.
Il rendimento dello short può essere visto come il rendimento negativo del long: E[ln(S_0/S_T)] = -(μ - ½σ²)T.
La chiave è l'influenza di σ (volatilità): la varianza del long = σ²T, la varianza dello short è la stessa, ma ogni aumento improvviso del prezzo può causare perdite illimitate.
Il long può realizzare un profitto immediato dopo un piccolo calo del prezzo (le piccole perdite vengono chiuse), mentre nello short, se il prezzo sale, le perdite si amplificano esponenzialmente, con una probabilità di fallimento superiore rispetto al long corrispondente.
In definitiva, anche se i rendimenti attesi teorici sono simili, lo short è svantaggiato dalla varianza e dalle perdite estreme, rendendo più difficile il successo dal punto di vista probabilistico.
Dal punto di vista della volatilità e della leva finanziaria,
lo short richiede spesso una percentuale di margine più alta, perché ogni aumento del prezzo può causare perdite illimitate.
Usando la deviazione standard σ per rappresentare la volatilità, la perdita massima del long = σ * √T; la perdita massima dello short = ∞, ma fissando una soglia γ, la perdita effettiva = γ * σ * √T. γ>1 significa che lo short affronta potenziali perdite maggiori.
Dal punto di vista dei costi di transazione e dello slippage,
lo short richiede prima di vendere allo scoperto e poi di ricomprare, coinvolgendo sconti, costi di finanziamento e slippage. Se C è il tasso di costo di transazione, il costo del long = C, il costo dello short = 2C (una volta per vendere allo scoperto, una volta per ricomprare). Questo introduce una perdita aggiuntiva nell'equazione di bilancio, riducendo il rendimento netto dello short.
Dalle formule ai parametri, lo short è svantaggiato in termini di perdita potenziale massima, costi di transazione e correlazione. Un'analisi matematica semplice mostra che è necessario un livello di probabilità più alto e una soglia di costo più bassa per raggiungere lo stesso tasso di successo del long.
Cosa ne pensate?
È davvero interessante vedere queste strategie generate casualmente evolversi continuamente verso l'aumento dei profitti e la riduzione del drawdown…
Ma il problema è che dopo alcuni giorni non si è visto alcuna strategia sopravvivere a lungo termine, il che potrebbe proprio dimostrare un fatto:
cioè che concentrarsi sul trading in timeframe da 1 minuto porta inevitabilmente alla fine, senza eccezioni…
Quando questa fase di evoluzione naturale di oggi finirà, si potrà passare a timeframe più alti per prepararsi ufficialmente a un'evoluzione a lungo termine!
CryptoPainter
Dopo aver funzionato per 10 ore, ovvero 10 generazioni, sono finalmente comparse strategie leggermente profittevoli, ma dato che il loro ciclo di vita è di sole 2 generazioni, si tratta ancora di rumore...
Tuttavia, l'intero framework è ormai operativo, e ora posso vedere chiaramente come l'intera popolazione di strategie si evolve tramite selezione naturale e mutazioni, riuscendo anche a rintracciare i loro antenati e geni...
Idealmente, il sistema alla fine produrrà 1 o 2 strategie in grado di sopravvivere a lungo termine, e condividerò i loro fattori; in uno scenario pessimista, dopo 24 generazioni, se le specie dominanti sono ancora nuove specie sopravvissute solo per poche generazioni, allora sarà un fallimento...
In termini semplici, questo sistema usa i dati di mercato attuali per simulare un ambiente ecologico, dove le strategie mutano continuamente, quelle adatte sopravvivono, quelle inadatte vengono eliminate...
Proprio come nella storia della biosfera terrestre, molte specie sono esistite solo per un attimo nelle ere geologiche, per poi diventare fossili, e quello che devo fare è semplice: attraverso una lunga evoluzione naturale e selezione, filtrare strategie simili a scarafaggi...
In sostanza, specie indistruttibili e capaci di adattarsi a ogni tipo di condizione di mercato.
Sembra un'idea piuttosto ideale, ma la realtà è ancora dura: la probabilità di successo iterando 100 strategie è quasi zero, quindi il compito di sviluppo successivo è trovare un modo per espandere il sistema, una battaglia all'ultimo sangue con 10.000 strategie è molto più veloce di 100.
Guarda un po'...
Questo si chiama professionalità...
Se il BTC scende a 30000, allora il prezzo del BTC non supererà i 40000.
Se il BTC sale a 80000, allora il prezzo del BTC non scenderà sotto i 70000...
Da quando Trump è salito al potere, Cook è completamente cambiato...
Prima lo consideravo il falco più obiettivo, ma poi le sue dichiarazioni sono diventate sempre più strane...
CryptoPainter
Il forte fenomeno di El Niño potrebbe portare a una nuova parola: inflazione climatica…
Se i prezzi di cibo ed energia aumentano tutti a causa di questo, uniti all’instabilità del prezzo del petrolio, è del tutto possibile che entro l’anno la Federal Reserve aumenti i tassi di interesse…
Almeno ultimamente il rendimento dei titoli di Stato USA si sta comportando in modo completamente diverso rispetto al mercato azionario.
Storicamente, tra mercato azionario e obbligazionario una delle due parti si sbaglia…
Perché la criptovaluta di oggi fa sentire così disperati?
Durante l'era geek con BTC tra 0,1 e 1 dollaro, la gente credeva che BTC sarebbe stato accettato;
Nella fase iniziale da 1 a 10 dollari, la gente si divertiva a parlare del fatto che con BTC si poteva comprare una pizza;
Nella fase da 10 a 100 dollari, la gente iniziava a credere che BTC avrebbe cambiato l'ordine finanziario tradizionale;
Nella fase da 100 a 1000 dollari, la gente credeva che sempre più persone avrebbero dovuto comprare BTC per contrastare l'inflazione;
Nella fase da 1000 a 10.000 dollari, la gente iniziava ad aspettarsi che il capitale tradizionale e le istituzioni comprassero in massa BTC;
Nella fase da 10.000 a 100.000 dollari, la gente aspettava ETF spot, riserve nazionali e grandi istituzioni che detenessero BTC;
Dopo i 100.000, la gente improvvisamente si è resa conto che sembra non ci sia più nulla da aspettarsi in questo mondo? Chi poteva comprare ha già comprato, chi non vuole comprare non lo farà mai, cosa si fa?
Questa dovrebbe essere la fonte della disperazione?
Perché BTC ha attraversato tutte queste fasi, diventando infine l'altra faccia dell'oro: un asset di conservazione del valore ad alto rischio...
Gli exchange truffaldini che sospendono i prelievi di solito usano una doppia truffa…
Se fuori dal mercato ci sono molte persone che comprano U, allora chi compra U è molto probabilmente l'exchange stesso; gli utenti hanno 1 milione qui dentro, fuori dal mercato lo scambiano per 500.000, equivalendo a una truffa del 50% del patrimonio degli utenti…
Se fuori dal mercato nessuno compra gli U interni, allora la probabilità che l'exchange scappi aumenta molto…
L'exchange fa questo gioco, poi riprende le operazioni, trovando una scusa dicendo che è per collaborare con la regolamentazione e basta…
Ma la cosa triste è che gli utenti, presi dalla paura, svendono senza motivo i loro asset (crediti) all'exchange…
Nel 2022, i piccoli exchange spesso facevano questo gioco prima che la loro catena di liquidità si rompesse; il più crudele è che, quando la gente ha capito che comprare grandi quantità di fondi interni era un modo per guadagnare, l'exchange dopo un anno sospendeva di nuovo i prelievi.
Ma questa volta l'exchange non compra più U fuori mercato, ma divide gli asset interni in migliaia di parti, fingendo di essere piccoli investitori per venderli fuori mercato a metà prezzo o addirittura a un terzo…
Gli speculatori vedendo l'opportunità comprano freneticamente U fuori mercato, pensando di fare un grande affare, ma questa volta l'exchange è davvero scappato!
Hanno scambiato asset reali sulla blockchain fuori mercato con una serie di numeri nel database dell'exchange…
In sintesi, qualunque sia il modo in cui si giochi questa truffa, l'exchange riesce sempre a fregare qualcuno; quale scegliere dipende solo se ci sono più soldi che vogliono uscire o più soldi che vogliono entrare.
Stampato bene, Gary un serpente!
Una struttura così complessa è sorprendentemente solida, il piccolo serpente è così liscio da afferrare...
CryptoPainter
La struttura più complessa stampata finora…
Ammiro molto la stampa 3D attuale, che riesce a controllare la precisione sotto i 0,1 mm e allo stesso tempo eseguire rapidamente a una velocità che l'occhio umano non può distinguere.
Sarebbe fantastico se anche la stampa in metallo potesse diventare così accessibile al pubblico, è davvero difficile da immaginare…
Ho comprato qualche rotolo di fibra di carbonio, poi vedrò se riesco a stampare qualche pezzo 🤣
Più agenti che lavorano insieme sono davvero molto efficienti!
Ma il problema è...
Il cervello umano ha una scarsa capacità di gestire compiti concorrenti, l'AI non ha avuto allucinazioni, sono stato io a iniziare ad averle...
Quando il tempo di VibeCoding supera le 4 ore, inizio a perdere anche la pazienza di leggere tutte le risposte...
Ora manca solo un Hex con la mente lucida...
Ho trovato un articolo sulla quantificazione, così l'ho dato all'AI per farle modellare il contenuto e scrivere un indicatore, l'ho testato ed è davvero potente...
Si tratta di un algoritmo che determina mercati toro o orso basandosi sulla volatilità e il momentum; in parole semplici, se il mercato è volatile significa che ci sono opportunità di trading, quindi non è un mercato orso...
Se il mercato raggiunge un nuovo massimo con una volatilità estremamente bassa, allora l'indicatore del momentum sottostante ti segnalerà che si tratta della coda del toro...
Alla fine del 2021 e al picco di questo ciclo si sono verificati fenomeni simili, ovvero il prezzo ha raggiunto nuovi massimi ma l'indicatore del momentum era molto basso o negativo...
In altre parole, questo ciclo, iniziato con la guerra dei dazi di Trump, era già vicino al massimo, anche se come nel precedente mercato toro ha lentamente superato i nuovi massimi, l'effetto di guadagno è stato molto scarso.
D'altra parte, per quanto riguarda la determinazione del regime di mercato orso, una lenta risalita delle barre rosse è un segnale, così come la durata della zona rossa è un riferimento; cioè, anche se il prezzo non è ancora sceso a livelli estremamente bassi, i giorni in cui nessuno guadagna stanno per finire, e poi basterà aspettare che le barre rosse risalgano e diventino verdi.
Tuttavia, è importante notare che quando la tendenza ribassista si indebolisce, le barre rosse si riducono lentamente, ma durante questo periodo il prezzo continuerà a scendere, arrivando persino a nuovi minimi...
